Структуризация рисков нефтяной отрасли
Аннотация
В статье изложены особенности реализации проектов в нефтяной отрасли, которые связаны с наличием огромных ущербов, что послужило поводом к необходимости изучения и учету влияния рисков по достижению поставленной цели, которые необходимо контролировать на всех стадиях разработки месторождения углеводородного сырья, сформулированы проблемы анализа рисков, предложен путь исследования рисков и разработан вариант фасетной классификации рисков нефтяной отрасли удобный для аргументированного продолжения исследования в нефтяной отрасли.
Ключевые слова: структуризация причин рисков, фасетная классификация, нефтяная отрасль.
Реализация проектов в нефтяной отрасли РФ сопряжена с огромными рисками, специфическими для этого сегмента российской экономики, сопровождающих проведение работ при освоении нефтяных месторождений. Наличие огромных ущербов послужило поводом к необходимости анализа и учета влияния рисков, которые необходимо контролировать на всех стадиях разработки месторождения углеводородного сырья [1].
Нефтегазовые проекты являются капиталоемкими, требующими значительных объемов капитальных вложений. Поскольку потенциальный инвестор или кредитор всегда исходит из гарантий возврата предоставленных средств и получения прибыли, а наступление неблагоприятных событий на любой стадии разработки месторождения может привести к существенному снижению экономической эффективности проекта. Поэтому оценка потенциальных рисков и необходимость управлять ими является важнейшей задачей нефтегазовой экономики [2].
Для этого необходимо проведение анализа причин их возникновения. Начало фундаментального исследования связано с использованием методов системного анализа, которые создают основу для логического и последовательного подхода к решению проблем.
В качестве начального этапа системного анализа используют метод структуризации, смысл которого состоит в том, что вся совокупность объектов и процессов, имеющих отношение к поставленной цели, прежде всего разделяется на собственно изучаемую систему и внешнюю, которые в свою очередь разделяются на условно неделимые элементы, части для выявления структуры связей между составляющими элементами - рисками всего множества [3].
Структурирование множества предполагает установление между элементами некоторых отношений - связей. В зависимости от характера этих отношений можно выделить несколько классификационных признаков структур данных. Логическая структура необходима для классификации и организации сложной информации, которой и является нефтяная отрасль. Кроме того, она предполагает последовательное распределение множества объектов на подмножества. Систематизация достигается путем установления последовательности и взаимосвязей определенных классификационных группировок, полученных конкретным методом классификации. Идентификация как установление тождественности наиболее существенных признаков возможна лишь при выявлении этих признаков, характерных для группировок или объектов классификации. Признак классификации - это свойство или характеристика рисков, по которому проводится классификация, а риск - элемент классифицируемого множества. При этом признаки могут иметь качественное или количественное выражение [4].
Во-первых, следует понять, с чьей точки зрения, для какого потенциального заказчика проводится риск-анализ. Это важно, поскольку риски, актуальные, например, для банковского сектора, финансирующего проект, могут не приниматься во внимание государством, а риски, имеющие значение для государства, в свою очередь, не будут рассматриваться нефтегазовыми компаниями.
Во-вторых, до начала риск-анализа необходимо определить основные характеристики проекта и отрасли, в которой осуществляется проект. Каждая такая характеристика может быть источником появления специфических рисков. К настоящему времени в публикациях уже предложены разные классификации рисков, причем наряду с достоинствами, все же имеют существенные недостатки. В целом они очень разные и не обладают полной логически наглядной объективностью, удобной для использования в отрасли [1, 2].
В связи с этим необходимо построить классификацию рисков в нефтяной отрасли хорошо воспринимаемой и удобной для работы, исключающей недостатки существующих классификаций. Различают две разновидности методов классификации: иерархический и фасетный.
При иерархической классификации распределение объектов проводится от более общего признака к менее общему и каждое последующее звено конкретизирует признак вышестоящего звена. Основное преимущество иерархической классификации заключается в ее большой информационной емкости, легкости и привычности применения. Недостатком же является слабая гибкость структуры и заранее установленный порядок ступеней распределения, не допускающий при отсутствии резервной емкости введения новых объектов и признаков. Количество признаков и ступеней определяет глубину классификации. Глубина классификации теоретически может быть бесконечна, но на практике такая классификация слишком сложна, поэтому если нужно увеличить число признаков, то применяют фасетный метод классификации.
Фасетный метод классификации связан с разделением множества рисков на независимые группировки - фасеты, которые характеризуют только одну из сторон множества. Он имеет ряд преимуществ - это гибкость системы и удобство пользования и возможность использования ограниченного количества признаков без утраты достаточности охвата объектов. Фасетные классификации значительно облегчают многоаспектное описание информации.
В таблице 1 приведен разработанный вариант фасетной классификации рисков нефтяной отрасли. Очевидно, что для каждой стадии освоения месторождения отдельные группы рисков имеют различную значимость. Так, для начального этапа (поиски и разведка) наиболее существенное значение имеют геологические риски, для стадии разработки - проектные риски и другие.
Консалтинговые компании обычно представляют иллюстрацию рисков в виде матриц с осями координат, одна из которых отображает вероятность реализации, а другая масштаб последствий от реализации, то есть строят карты рисков. Все риски оказывают прямое влияние на доходы ниже ожидаемых, а также на смещение этих денежных потоков во времени, что с учетом временной стоимости денег оказывается крайне важно для итоговой оценки доходности проекта.
После классификации рисков на этапе планирования требуется их проанализировать и качественно, и количественно оценить. Практическая значимость результатов представленных исследований заключается в том, что они создают основу практически-ориентированного инструментария для оценки рисков при планировании деятельности в сфере добычи и реализации углеводородного сырья. Предложенный вариант фасетной классификации рисков нефтяной отрасли позволяет руководителям предприятий нефтедобывающей отрасли: разработать различные сценарии планирования добычи и реализации нефти в условиях недостатка информации и неопределенности исходных данных, качественно или количественно описать величину возможных экономических потерь в случае развития неблагоприятных ситуаций в процессе выполнения планов по добыче и реализации углеводородного сырья; оптимизировать систему планирования деятельности и добиться большего соответствия фактически достигнутых результатов их плановым ориентирам-значениям.
Таким образом, для проведения анализа рисков нефтегазового проекта необходимо определить заказчика анализа, цели анализа и критерии оценки рисков, установить причины рисков, идентификацию, анализ и прогноз вероятности их наступления, подобрать или построить модели оценки рисков, провести расчеты и разработать мероприятия по снижению или устранению причин рисков на перспективу.
Литература
1. Андреев О.С. Управление рисками на предприятиях нефтяного сектора РФ. Экономика и управление. 2011.
2. Губенко А.И. Оценка экономической эффективности инновационных проектов в нефтяной и газовой промышленности. - М., 2009.
3. Тихомиров Н.П., Потравный И.М., Тихомирова Т.М Методы анализа и управления эколого-экономическими рисками. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.
4. Фомин Г.П. Экономико-математические методы и модели в коммерческой деятельности: Учебник для бакалавров. - М.: «Юрат», 2016.
